Le backtest de la méthode de Nicolas le Millionnaire Boursier

Je partage avec vous sur cette page les résultats du backtest de la méthode de Nicolas le Millionnaire Boursier. Vous allez voir, c’est impressionnant !

Je vous invite à voir mon avis complet sur cette méthode.

Si vous investissez 100% de votre capital dans les ETF à effet de levier recommandés (ETF actions ou obligations, en fonction de l’évolution de “l’indicateur” de Nicolas) en appliquant la méthode, voici le résultat de cette stratégie depuis 1990 (la performance “futurs millionnaires” correspondant à la répartition du capital que l’on investi en suivant la méthode, ici 100% sur les ETF à effet de levier):

La performance est de plus de 38% par an en moyenne depuis près de 30 ans. Ainsi, 10.000€ investis le 01/01/1990 se transforment en 122.727.141€ au 31/12/2018.

Le “Max Drawdown” correspond à une perte temporaire. Il y a en général un “gros” max drawdown par période de 5 ans d’où cette segmentation sur le document ci-dessus (1990-1995, 1995-2000…).

Le max drawdown est plus faible sur le marché des obligations car moins volatile. C’est pour cette raison que l’on peut “hedger” (protéger) son portefeuille en mettant une part plus ou moins importante d’ETF obligations “0 risque” pour avoir un max drawdown global moins important et ainsi ne pas avoir la tentation de vendre au mauvais moment, évitant que la perte temporaire se transforme en perte définitive.

Voici donc un autre résultat de cette stratégie en investissant cette fois ci 50% dans les ETF à effet de levier recommandés et 50% dans la partie “0 risque” :

On constate que la performance est moindre mais malgré tout très bonne avec près de 23% par an en moyenne et que le max drawdown moyen est de 18% contre 36% dans le portefeuille 100% ETF à effet de levier.

Dernier exemple de configuration de cette méthode avec 30% dans les ETF à effet de levier recommandés et 70% dans la partie “0 risque” :

On constate une performance moyenne de 16% par an et un max drawdown moyen de 11%.

Tout est une question d’émotions et de préférence en termes de performance/volatilité car au bout du compte, comme le démontre le backtest sur près de 30 ans, même avec un portefeuille 100% sur les ETF à effet de levier, la méthode de Nicolas est très fiable. De plus, rappelons que le max drawdown n’est qu’une perte temporaire. Il faut donc juste avoir le cœur bien accroché lorsque cela arrive, laisser passer la tempête et repartir de plus bel !

En fonction de votre situation et de vos objectifs, vous avez donc la possibilité, avec cette méthode, d’obtenir de très bon rendements sur le long terme, des rendements réguliers et stables, et avec très peu de “temps de travail” consacré à l’application de cette méthode.